Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Ing. Christa Cuchiero
Professur für Quantitatives Risikomanagement an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Lebenslauf:
geboren 1983 in Linz, Österreich
2001-2006 Studium der Technischen Mathematik an der Technischen Universität Wien, Schwerpunkt Wirtschafts- und Finanzmathematik
2004-2005 Studium Angewandter Mathematik an der Ecole Centrale Paris
2006-2007 Risikoanalystin, Allianz France, Paris
2007-2011 Ph.D in Mathematik, ETH Zürich, Dissertation: Affine and polynomial processes
2011-2013 Postdoc, ETH Zürich und Universität Wien, Fakultät für Mathematik
2013-2014 Universitätsassistentin (Postdoc), Technische Universität Wien, Finanz- und Versicherungsmathematik
2014-2019 Universitätsassistentin (Postdoc), Universität Wien, Fakultät für Mathematik
2018 Habilitation in Mathematik, Universität Wien
2019 Assistenzprofessorin, Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Statistik und Mathematik
2019 START Preis, "Universal structures in Mathematical Finance"
2020 Professorin, Université de Paris (Diderot), Laboratoire de Probabilité, Statistique et Modélisation
seit März 2020 Professur für Quantitative Risikomanagement am Institut für Statistik und Operations Research der Universität Wien
Forschungsschwerpunkte:
* Mathematical Finance and Quantitative Riskmanagement (data driven risk inference, stochastic volatility, stochastic portfolio theory, robust portfolio optimization, arbitrage theory, interest rate theory, systemic risk)
* Machine Learning in Finance, Insurance and Economics
* Stochastic processes in finite and infinite dimensions
* McKean Vlasov equations, interacting particle systems and mean field games
* Statistics of stochastic processes, statistics with high-frequency data, covariance estimation, robust model calibration
* Universal approximation theorems in dynamic situations