Risikoprognose, Hochfrequenzhandel, Derivate & Co

An der Universität Wien findet in Kooperation mit der Universität Kopenhagen von 9. bis 11. März eine internationale Tagung im Bereich Finanzökonometrie statt. Unter rund 120 TeilnehmerInnen befinden sich zahlreiche international führende WissenschafterInnen aus Europa und den USA; unter anderem kommen die renommierten Wirtschaftswissenschafter Tim Bollerslev (Duke University), Graham Elliott (University of California, San Diego), und Peter R. Hansen (University of North Carolina Chapel Hill) und sprechen über statistische Prognoseverfahren sowie die Bewertung von Risiko.

Kaum ein Gebiet der empirischen Wirtschaftsforschung hat sich in den letzten Jahren so gravierend weiterentwickelt wie die empirische Finanzmarktforschung. Themenbereiche wie die Optimierung von Portfolios, die Bepreisung von Derivaten, die Besicherung von Termingeschäften, die Messung von Risiko sowie die Analyse von Hochfrequenzhandel und Marktstrukturen sind für Finanzinstitutionen, Investoren und Regulatoren von höchster Relevanz – und deshalb in modernen statistischen Verfahren nicht mehr wegzudenken. Entsprechend hat sich die sogenannte Finanzökonometrie – ein Gebiet, in dem finanzökonomische Theorie, mathematisch-statistische Modelle und empirische Daten zusammengeführt werden – zu einem stark wachsenden Forschungsgebiet mit hoher Anwendungsrelevanz entwickelt.

Das Tagungsprogramm umfasst das wesentliche Spektrum angewandter Forschung zu Themen wie Hochfrequenzhandel, Marktliquidität, Analyse von Preisblasen, systemisches Risiko, Finanzmarktstabilität, Volatilität, Ausfallrisiken oder Zinsstrukturen, aber auch methodischer Grundlagenforschung zur Weiterentwicklung statistischer Modelle.

Neben Graham Elliott werden Bas Werker (Tilburg University) und Paolo Zaffaroni (Imperial College London) als Keynote-Sprecher über die Bepreisung von Risiko und optimale Portfoliowahl sprechen.
Die Tagung wird von Nikolaus Hautsch, Experte für Finanzökonometrie an der Universität Wien, organisiert.

Tagung: "Vienna-Copenhagen Conference on Financial Econometrics"
Zeit: Donnerstag, 9. März 2017, 13.00 Uhr bis Samstag, 11. März 2017, 13:30 Uhr
Ort: Festsäle der Universität Wien, 1010 Wien, Universitätsring 1

Weiterführende Informationen: vieco2017.univie.ac.at

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